ÍNDEXS DE VALOR UNITARI DEL COMERÇ EXTERIOR

1. Introducció

Els índexs de valor unitari (IVU) per al comerç exterior són una aproximació als índexs de preus de les operacions d’exportacions i expedicions, així com d’importacions i introduccions (en endavant exportacions i importacions), amb origen o destí a la Comunitat Valenciana. Resulten una aproximació i no són els índexs de preus reals, ja que els preus que s’analitzen en esta operació no fan referència a béns clarament diferenciats, sinó a conjunts de productes més o menys homogenis, però amb diferències que poden ser relativament significatives.

A pesar d’esta limitació, els IVU permeten aproximar-nos a l’evolució dels preus de les exportacions i importacions i, per tant, s’utilitzen com a deflactors del comerç exterior, és a dir, permeten l’elaboració de sèries temporals d’exportacions i importacions en termes reals, sense la influència dels preus.

2. Àmbits de la investigació

Àmbit poblacional

S’investiguen els preus de les operacions d’exportació i importació de mercaderies amb origen o destinació a la Comunitat Valenciana, excloent-hi el comerç amb la resta d’Espanya.

Àmbit territorial

L’àmbit territorial és el conjunt de la Comunitat Valenciana.

Àmbit temporal

El període de referència dels resultats i de la informació és el mes natural.

3. Aspectes metodològics

3.1. Informació de base

La informació de base per a construir els IVU procedix del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. Este departament facilita la informació de comerç exterior amb periodicitat mensual al màxim nivell de desagregació. Les dades s’oferixen a tots els usuaris a través de la seua pàgina web mitjançant fitxers mensuals que contenen al voltant de 200.000 registres per a la Comunitat Valenciana.

L’estadística del comerç exterior d’Espanya s’obté a partir de les següents fonts:

- Comerç amb tercers països: té com a base la declaració de despatx en duana (DUA o document únic administratiu).

- Comerç intracomunitari: des de l’any 1993 no hi ha fronteres entre els països que integren la Unió Europea ni, per tant, formalitats duaneres. Per tant, en general, es va establir l’obligació per part dels operadors econòmics de formalitzar la declaració estadística Intrastat, que recull les corresponents operacions intracomunitàries. L’esmentada declaració constituïx la base per a l’obtenció de les dades estadístiques del comerç entre els estats membres.

L’elaboració de l’estadística de comerç exterior s’adapta a les corresponents normes comunitàries, entre les quals destaquen:

- Reglament (CEE) núm. 3.330/1991, del Consell, de 7 de novembre de 1991, que constituïx la norma base per a les estadístiques del comerç entre els estats membres.

- Reglament (CEE) núm. 3.046/1992, de la Comissió, de 22 d’octubre de 1992, que fixa les disposicions d’aplicació del reglament base anterior.

- Reglament (CE) núm. 1.172/1995, del Consell, de 22 de maig de 1995, que constituïx la norma base per a les estadístiques del comerç de les comunitats i dels seus estats membres amb tercers països.

- Reglament (CE) núm. 840/1996, de la Comissió, de 7 de maig de 1996, que fixa les disposicions d’aplicació del reglament base anterior.

3.2. Definició de classe elemental

Es denomina classe elemental al conjunt de productes pertanyents, simultàniament, a les cinc característiques següents:

1. Flux de comerç: exportacions o importacions.
2. Zona geogràfica: es realitza la següent desagregació geogràfica:

• Unió Europea: França, Països Baixos, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Irlanda, Dinamarca, Grècia, Portugal, Bèlgica, Luxemburg, Suècia, Finlàndia, Àustria, Malta, Estònia, Lituània, Letònia, Polònia, República Txeca, Eslovàquia, Hongria, Eslovènia i Xipre.
• Resta de l’OCDE: Islàndia, Noruega, Suïssa, Turquia, Estats Units d’Amèrica, Canadà, Mèxic, Corea del Sud, Japó, Austràlia i Nova Zelanda.
• Resta del món: la resta de països no continguts en les dues zones anteriors.

Per a confeccionar estes zones geogràfiques es tingueren en compte els països que les integraven l’1 de gener de 2005.

3. Classificació uniforme del comerç internacional (CUCI Rev. 3) a nivell de grup (nivell de desagregació a 3 dígits).
4. Grups d’utilització (GU) a nivell de desagregació de 4 dígits.
5. Tipus d’unitat: per a la major part de productes no s’especifiquen unitats concretes, amb la qual cosa s’entendrà que la seua unitat seran quilos. Per a alguns productes sí que s’especifica una altra unitat distinta.

Les variables Grup d’Utilització (GU) i CUCI s’obtenen a partir de les correspondències entre estes classificacions i la Nomenclatura Combinada (NC), que és la que s’utilitza per al comerç exterior.

En resum, les classes elementals de partida s’obtenen a partir de les interseccions que es poden donar entre flux de comerç, zona geogràfica, grups CUCI (3 dígits), grups d’utilització a quatre dígits i tipus d’unitat. En el quadre 1 es mostren les classes elementals que s’han obtingut, els registres i el percentatge sobre el flux d’exportacions o importacions per a l’any 2005.

Quadre 1: Resum de la informació per a l’any 2005

Exportacions

	Nre. classes totals	% classes	Volum comerç (milions €)	% comerç	Nre. registres	% registres
UE	563	33,77	11.642,12	68,21	503.753	50,91
Resta OCDE	510	30,59	2.158,20	12,69	179.774	18,17
Resta món	594	35,63	3.248,35	19,10	305.952	30,92
Total	1.667	100,00	17.007,08	100,00	989.479	100,00

Importacions

	Nre. classes totals	% classes	Volum comerç (milions €)	% comerç	Nre. registres	% registres
UE	658	36,33	10.171,96	55,33	391.350	49,63
Resta OCDE	551	30,43	2.068,66	11,26	88.908	11,28
Resta món	602	33,24	6.136,18	33,40	308.198	39,09
Total	1.811	100,00	18.371,79	100,00	788.456	100,00

3.3. Definició de valor unitari

La informació duanera de base agrega el valor i el pes, o el nombre d’unitats, de les operacions comercials agrupades per codis de la Nomenclatura Combinada i per països. Per tant, com s’ha vist anteriorment, no es disposa d’informació de preus de productes, ja que cada codi duaner abraça una col·lecció de productes, més o menys àmplia. Si una determinada agrupació és suficientment homogènia, el valor unitari es pot considerar una bona aproximació al preu mitjà dels productes que pertanyen a l’esmentat agregat.

Per al càlcul dels índexs de valor unitari, la informació d’interés continguda en els fitxers del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària és la següent:

- El flux (exportacions o importacions).

- El país d’origen o destinació.

- El producte (classificat per codis de la Nomenclatura Combinada (NC) o de l’Aranzel Duaner Comunitari Integrat (TARIC) .

- El valor de l’operació.

- El pes.

- El nombre d’unitats de la mercaderia negociada.

- La província d’origen o destinació.

Per a l’assignació de la província s’utilitza el camp província d’origen/destinació de les dades del Departament de Duanes; en el cas que este camp aparega en blanc s’assigna la província segons la variable província domicili fiscal de l’exportador/importador.

El valor unitari de la classe elemental es calcularà com:

per a les classes amb tipus d’unitat k, on u_i^k és el nombre d’unitats i és el valor,

o bé:

per a les classes amb pes, on q_i és el pes en kg i és el valor.

3.3. Selecció de les classes elementals

En tractar-se d’índexs encadenats no hi ha realment un any base, sinó que en l’any actual la base és l’any immediatament anterior. Els IVU van referits a l’any 2005 i l’estructura comercial que s’ha considerat és també la de 2005. Esta estructura comercial constituïx la carcassa de tot el sistema dels IVU i determina la configuració de les classes elementals.

De totes les classes elementals possibles, se seleccionen aquelles que complixen una sèrie de propietats desitjables per a realitzar adequadament el càlcul dels valors unitaris. Estes propietats són les següents:

- Grandària mostral suficient.

- Permanència temporal.

- Volum de comerç significatiu.

- Homogeneïtat respecte al valor unitari.

La classe elemental constituïx un espai mostral per a l’estimació del valor unitari, i com a tal ha de comptar amb un nombre suficient d’observacions o registres perquè l’estimació de la mitjana siga consistent. El segon requisit es referix a la grandària de les classes, ja que la permanència temporal d’una classe en la “cistella” estarà assegurada sempre que la seua grandària mostral mensual no siga nul·la. Si la grandària de la classe supera una certa quota inferior, es compliran simultàniament les dues primeres condicions.

En la selecció inicial de les classes, s’exclouen a priori una sèrie de béns (joies, objectes d’art, antiguitats, vaixells, aeronaus, or no monetari, etc.) per considerar-se que el seu comportament és molt erràtic, o per les característiques específiques del seu comerç internacional. També s’exclouen algunes posicions de la Nomenclatura Combinada que manquen de la dada corresponent al tipus d’unitat.

En el següent quadre s’indiquen tots estos grups que han sigut eliminats a priori:

Quadre 2: Grups CUCI eliminats a priori

667	Perles, pedres precioses i semiprecioses.
792	Aeronaus i equip connex; naus espacials (fins i tot satèl·lits) i vehicles de llançament de naus espacials; les seues parts i les seues peces
793	Vaixells, embarcacions (fins i tot aerolliscant) i estructures flotants
811	Edificis prefabricats
896	Obres d’art, peces de col·lecció i antiguitats
897	Joies i objectes d’orfebreria i argenteria i altres articles de materials preciosos i semipreciosos
899	Altres productes manufacturats diversos
911	Paquets postals no classificats segons la seua naturalesa
931	Operacions i mercaderies especials no classificades segons la seua naturalesa
961	Monedes (excepte d’or) que no tinguen curs legal
971	Or no monetari (excepte minerals i concentrats d’or)

El nombre d’observacions que cada mes forma part d’una classe elemental seguix una distribució de Poisson (distribució de probabilitat discreta que expressa la probabilitat d’un nombre d’esdeveniments que ocorren en un temps fix si estos esdeveniments ocorren amb una taxa mitjana coneguda i són independents del temps des de l’últim esdeveniment). S’adopta com a criteri general seleccionar les classes elementals amb una grandària mostral mínima de 240 observacions anuals. Amb este criteri se seleccionen la major part de les classes elementals tant per a les exportacions com per a les importacions.

Posteriorment, es poden establir altres criteris atenent la grandària mostral per a poder rescatar altres classes elementals que són rellevants pel seu pes en el total del volum d’exportacions o d’importacions.

Finalment, després de tots estos processos, el nombre de classes elementals que entren a formar part de la mostra per al càlcul dels IVU queda com seguix:

Quadre 3: Nre. de classes elementals finalment considerades

	Exportacions	Importacions
UE	201	263
Resta OCDE	102	108
Resta món	161	168
Total	464	539

3.4. Estimació del valor unitari robust

Una vegada identificades les anteriors classes elementals es passa a estimar el seu valor unitari. L’existència d’una quantitat significativa de valors atípics en els valors unitaris, a causa bé dels errors en la base de dades original o bé en una excessiva heterogeneïtat intraclasse, planteja la necessitat d’aplicar mètodes d’estimació de valors unitaris robustos.

Per a evitar estos valores atípics i, per tant, efectuar correctament l’estimació d’esta variable, la mesura del valor unitari es fa mitjançant estimadors robustos. Cada classe elemental es pot considerar com un espai mostral constituït per n elements (registres dels fitxers de Duanes). La hipòtesi de partida és suposar que cada classe elemental és homogènia respecte a la variable valor unitari. Així, els valors unitaris que estiguen molt allunyats del valor unitari mitjà dins de la classe elemental, bé per error, bé perquè corresponguen a determinats productes amb valors unitaris efectivament superiors o inferiors a la resta de la mostra, es denominaran valors atípics.

El tractament dels valors atípics s’efectua utilitzant L-estimadors. Un L-estimador és una combinació lineal dels valors mostrals ordenats, amb pesos més dèbils en els extrems de la mostra.

Mostra: X₁ X₂ .... X_n

Mostra ordenada: X₍₁₎ X₍₂₎ .... X_(n)

L-estimador:

Siga una classe elemental constituïda per n registres, els valors i pesos o unitats respectius dels quals són: v_1, v₂, ...., v_n i q₁, q₂, ...., q_n

El valor unitari de cada registre i, p_i, s’obté com el quocient entre el valor, v_i, i el pes o el nombre d’unitats, q_i. La mostra constituïda pels valors unitaris de la classe elemental reordenats segons el valor unitari és p₍₁₎, p₍₂₎, ....., p_(n)

El L-estimador que es construïx per a l’obtenció del valor unitari és:

sent o

L’estimador recalcula el valor unitari eliminant els registres de la classe elemental els valors unitaris dels quals es troben per davall del percentil inferior p_([np]+1) o per damunt del percentil superior p_(n-[np]). En definitiva, es tracta d’una mitjana truncada i ponderada pel pes o el nombre d’unitats relatives de cada registre.

La determinació del tipus de retall a aplicar a cada classe elemental es basa en el procediment que es detalla a continuació.

En primer lloc, es calculen el coeficient de variació i la cobertura intraclasse aplicant un retall 5+5 a les classes elementals inicialment seleccionades. Els requisits d’estabilitat que han de complir perquè siga acceptat un retall són:

- El coeficient de variació de la classe ponderat pels pesos o pel nombre d’unitats ha de ser menor del 35% i.

- La suma del valor de les observacions eliminades han de ser menor del 50% del valor total de la classe elemental (cobertura intraclasse).

Este retall 5+5 serà l’utilitzat amb caràcter general. Amb les classes elementals que no complisquen els requisits d’estabilitat s’aniran provant altres retalls, tant simètrics com asimètrics, fins a recuperar la major quantitat possible de classes elementals. Finalment, encara queden classes elementals en què no ha sigut possible aplicar un retall i el seu valor unitari passa directament a ser imputat (71 per a les exportacions i 125 per a les importacions).

Quadre 4: Nre. de classes per tipus de retall

	Exportacions	Importacions
5+5	315	266
10+10	50	93
15+15	24	51
5+10	1	1
10+5	0	1
5+15	2	2
15+5	1	0
Total classes calculades	393	414
Classes imputades	71	125
Total classes	464	539

3.5. Càlcul dels índexs

El Sistema Europeu de Comptes (SEC-95) indica que atés que en les comparacions espacials la diferència entre les fórmules de Laspeyres i Paasche sol ser considerable, la fórmula de l’índex de Fisher és l’única acceptable per a la mesura dels components de preu i volum (SEC-95, 10.03). No obstant això, tenint en compte que la forma més adequada de mesurar estes variacions per a períodes llargs són els índexs encadenats, es considera una alternativa vàlida els sistemes d’índexs encadenats tipus Laspeyres per a les quantitats i tipus Paasche per als preus (SEC-95, 10.64). D’esta manera, la metodologia emprada ha sigut la d’índexs encadenats tipus Paasche, tal com s’explica a continuació.

La primera informació de què es disposa és de l’any 2000 i es pren com a referència de tot el sistema dels IVU l’any 2005. Els càlculs comencen amb el IVU de gener de 2000.

El procés de càlcul dels índexs és el següent:

Es disposa de dues sèries independents: una que va des de l’any 0 a l’any F i l’altra que va de l’any 0 a l’any B (on B és un any anterior a l’any 0). S’aplica la metodologia d’encadenament d’índexs Paasche clàssica a cada una de les sèries, tractant a efectes de càlcul dels índexs la sèrie que va de l’any 0 a l’any B com una sèrie que avança en el temps. La unió dels índexs calculats en ambdues sèries proporciona la sèrie d’índexs encadenats de 2000 amb referència al 2005, que és la sèrie desitjada amb referència en un any central.

Considere’s com a exemple que es disposa de dades per als anys 2000 a 2010 i que es vol calcular la sèrie d’índexs dels IVU encadenats prenent com a referència l’any 2005. Fixant la notació, l’any 0 correspondrà a 2005, i, per exemple, l’any 2003 serà el 2 cap arrere i l’any 2009 el 4 cap avant.

Si és F el nombre d’anys cap avant de què disposem informació (en l’exemple 5) i B el nombre d’anys cap arrere dels quals hi ha informació (en l’exemple 5). L’índex f representa variació per a any cap avant, f=0,1,...F, mentre que l’índex b representa variació per a any cap arrere, b=0,1,...B.

Així, per exemple, quan b=0 o f=0, l’any és 2005, mentre que quan b=2, l’any és 2003, i quan f=3 és 2008.

L’índex i es reserva per a la numeració del bé. Variarà entre 1 i A, sent A el nombre de béns que componen el grup d’agregació A al qual fa referència.

L’índex m es reserva per al mes, que serà 1 al gener, 2 al febrer,...., 12 al desembre.

Sent VUⁱ_m,T el valor unitari del bé i en el mes m de l’any T (on T pot prendre un valor b o f) de manera que el valor unitari mitjà Paasche de l’any T-èsim es definirà com una mitjana ponderada Paasche dels valors mensuals:

on Qⁱ_m,T: és la quantitat comerciada, mesurada en pes o unitats, del bé i en el mes m de l’any T (p.e. la suma de totes les quantitats negociades del bé i de durant el mes m de l’any T) i la ponderació wⁱ_m,T és el pes relatiu del mes m en el comerç del bé i durant l’any T, és a dir:

sent Vⁱ_m,T el valor comerciat de bé i en el mes m de l’any T (p.e. la suma de valors de tots els valors comerciats durant el mes m de l’any T del bé i).

Una vegada que es disposa d’estes quantitats és necessari calcular els índexs o baules elementals del mes m de l’any T respecte de l’any T-1 (observe’s que l’any T-1 serà l’any anterior quan es tracte d’un any F i serà l’any posterior en el cas que es tracte d’un any B) mitjançant:

Per a l’any 0:

Per a l’any T amb T>0:

Una vegada que es disposa dels índexs o baules elementals, cal calcular la baula o índex agregat per a cada grup d’agregació A en el mes m de l’any T respecte a l’any T-1 (en l’any 0 serà respecte de l’any 0, és a dir, s’utilitzarà en la fórmula següent EIVUⁱ_m,0/0), mitjançant:

on la ponderació p ⁱ_m,T és el pes relatiu del bé i dins del grup A en el comerç del mes m durant l’any T, és a dir:

Una vegada que es disposa dels índexs agregats encadenats del mes m de l’any T respecte a l’any T-1 (que pot ser posterior o anterior depenent si l’any T està a l’esquerra o a la dreta de l’any de referència), es procedix a calcular els índexs mitjans anuals dels índexs agregats com a pas previ per a expressar tots els índexs del mes m de l’any T amb referència a l’any 0. En concret:

EIVU^A_T/T-1: L’índex o baula del grup A en l’any T respecte a l’any T-1 (si T=0, aleshores serà la baula de l’any 0 respecte al 0).

On la ponderació h^A_m,T és el pes relatiu del mes m dins del comerç total de l’any T del grup A, és a dir:

De manera que ja es disposa de tots els instruments necessaris per a calcular els índexs de qualsevol mes respecte a l’any de referència.

En particular per a T>1 (per a T=0 i per a T=1, els índexs mensuals ja estan en l’any de referència), s’obté:

Per exemple, per al mes 8 de l’any 2002 (b=3) s’obté:

mentre que per al mes 9 de l’any 2009 (f=4) seria:

3.6. Imputació del valor unitari

Els IVU de les classes elementals no seleccionades sempre s’imputen a partir dels calculats, de manera que totes les classes elementals tenen assignat un IVU, ja siga calculat o imputat.

Una vegada tenim calculats els índexs simples de les classes elementals seleccionades es procedix a construir el sistema d’índexs compostos per a agregar a qualsevol nivell de grups d’utilització (GU) (a 4, 2 o 1 dígit, per zona, etc.). El criteri general d’imputació per a les classes que resten consistix a assignar a la classe “Flux*zona*GU*CUCI*Tipus d’unitat” l’agregat “Flux*zona*GU”. Per tant, a estes classes se’ls imputa l’IVU del flux, zona i grup d’utilització a 4 dígits que els correspon. Si després d’este procés queden classes sense IVU, se’ls imputa l’IVU del flux, zona i grup d’utilització a 2 dígits i sinó l’IVU del flux, zona i grup d’utilització a 1 dígit. Açò és causat pel fet que les dites classes pertanyen simultàniament a un flux, una zona i un grup d’utilització al nivell de desagregació de 4 o 2 dígits que no contenen cap classe seleccionada.

3.7. Càlcul dels IVU agregats

Després d’assignar un IVU a totes les classes elementals, bé siga calculat o imputat, es calculen els IVU agregats per grups d’utilització, zones geogràfiques i seccions de CUCI, aplicant les fórmules de Paasche per a índexs compostos descrites en el punt 3.5. La condició que s’imposa perquè l’IVU d’un agregat es considere suficientment representatiu és que el valor del comerç de les classes elementals calculades represente, almenys, el 50% del valor total de l’agregat (cobertura de l’IVU). En el següent quadre es mostren les cobertures dels agregats que es publiquen per a l’any 2005, l’any de referència.

Quadre 5: Cobertura dels IVU per a 2005

	Exportacions	Importacions
Total	90,7	79,7
Segons destinació econòmica (grups d’utilització)
Béns de consum	96,7	85,1
Béns de consum alimentari	97,7	92,2
Béns de consum no alimentari	93,7	83,2
Béns de capital	69,2	72,0
Béns intermedis	80,7	78,8
Béns intermedis agrícoles	69,9	66,0
Béns intermedis energètics	82,1	84,7
Béns intermedis industrials	86,4	78,4
Béns no energètics	79,7	79,3
Segons seccions de la CUCI Rev. 3
0. Productes alimentaris i animals vius	96,2	80,6
1. Begudes i tabac	77,0	83,5
2. Materials i crus no comestibles, exc. combustibles	78,0	70,4
3. Combustibles i lubricants minerals	74,9	87,7
5. Productes químics i connexos	83,5	76,2
6. Articles manufacturats classificats segons el material	94,7	77,2
7. Maquinària i equip de transport	87,9	83,4
8. Articles manufacturats diversos	85,2	80,4
Segons àrees geogràfiques
UE	92,4	81,1
OCDE	92,1	86,2
Resta del món	84,8	81,1

3.8 Depuració

Un dels principals inconvenients dels IVU és la seua elevada volatilitat, ja que reproduïxen la irregularitat de les estadístiques duaneres que constituïxen la seua matèria primera. A açò cal unir els freqüents errors comesos pels operadors quan omplin els camps de pes i unitats en les seues declaracions, que donen lloc també a valors unitaris extrems. A més, l’“efecte composició” és una altra font habitual de valors atípics.

Per tot açò cal depurar estos valors atípics per a eliminar en la mesura que siga possible el seu efecte sobre els índexs finals.

4. Difusió de resultats

Es publiquen mensualment els següents índexs per a la Comunitat Valenciana, tant per a importacions com per a exportacions:

- IVU total, que abraça tot el comerç exterior.

- Per destinació econòmica dels béns (grups d’utilització).

Béns de consum

Béns de consum alimentaris

Béns de consum no alimentaris

Béns de capital

Béns intermedis

Béns intermedis agrícoles

Béns intermedis energètics

Béns intermedis industrials

Béns no energètics

- Per seccions de la CUCI Rev. 3

0. Productes alimentaris i animals vius

1. Begudes i tabac

2. Materials crus no comestibles, exc. combustibles

3. Combustibles i lubricants minerals

5. Productes químics i connexos

6. Articles manufacturats classificats segons el material

7. Maquinària i equip de transport

8. Articles manufacturats diversos

- Zones econòmiques

Unió Europea (UE)

Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)

Resta del món

En principi, els índexs que es publiquen són els que realment mereixen una certa confiança quant a representativitat i cobertura. Si es descendix a nivells superiors de desagregació, per exemple GU a dos dígits, ja no hi ha garanties que tots els IVU considerats en esta desagregació siguen fiables; lògicament ocorrerà que a eixe nivell els IVU que s’obtenen són representatius per a molts grups d’utilització, que a més són els que aporten la major part del valor del comerç exterior. Òbviament, com més es desagregue, més grans són els problemes de representativitat dels índexs de valor unitari.

Pel fet que les dades del comerç exterior d’un any es modifiquen cada mes que es rep informació i no són definitives fins a passats uns deu mesos de la fi de l’any, els resultats seran provisionals fins que les dades del comerç exterior siguen definitives.